60%以上基金都在虧損背后,量化基金經理成“香餑餑”
據國際金融報消息,截至2023年12月6日,年內已有14只基金宣告募集失敗。記者梳理發現,14只募集失敗的基金中,共有10只基金帶有“持有期”,包括匯安浩陽三年持有、民生加銀卓越配置兩年混合、金鷹景氣驅動一年持有、永贏佳瑞12個月持有等。
除了募集失敗的基金,還有多只基金延長了募集期。截至12月6日,年內共有279只(A/C份額分開計算)基金延長募集期。其中,華夏中證滬深港黃金產業股票ETF、廣發中證半導體材料設備主題ETF、華泰紫金價值甄選混合、鵬華易選積極3個月持有等多只基金于11月開始募集,均不同程度延長了募集期。
基金募集失敗背后是基金虧的太狠了。
天天基金資料顯示,截至2023年12月18日,全市場共有14525只公募基金,其中處于虧損狀態的基金共8932只基金,占比61.49%;虧損10%以上的基金共5261只基金,占比36.22%;虧損20%及以上的基金共1992只,占比13.71%;虧損30%及以上的基金共412只,占比2.84%。
毫不夸張的說,買股票基金和混合基金就意味著虧損。而在股票基金和混合基金中,量化基金的業績雖然也很差,但虧損幅度要比普通基金小很多。
探長整理基金名稱中含“量化”字眼的20只基金發現,近1年有3只基金實現正收益,17只基金出現負收益,漲跌幅在-24.16%~-2.85%之間。
事實上,量化交易正受到公募機構的日益重視。據中國證券報消息,近日,多只公募基金增聘量化背景人士擔綱基金經理,新生代基金經理頻頻亮相,其中不乏基金經理上任不足一年便接管數只基金,受熱捧程度可見一斑。
12月11日,民生加銀基金公告稱,旗下民生加銀量化中國混合自12月11日起增聘基金經理周帥。自今年6月13日首度擔任基金經理以來,僅約半年時間,周帥已擔任6只產品(含聯接基金,不同份額合并計算,下同)的基金經理。資料顯示,周帥是數量經濟學專業背景出身,6年證券從業經歷。曾在中信建投基金任產品經理助理。2019年7月加入民生加銀基金,曾任PCF(申購贖回清單文件)專崗、基金經理助理。
天天基金資料顯示,周帥累計任職時間只有188天,目前共管理10只基金,擔任民生加銀量化中國混合A/C基金的時間只有7天,近1周漲跌幅為0.16%,四分位排名為優秀。周帥管理的其余8只基金,近半年全部為虧損狀態,近6月漲跌幅在-19.37%~-2.33%之間。
鵬華基金12月9日公告稱,旗下鵬華中證1000增強ETF、鵬華暢享債券等基金自12月9日起新增寇斌權為基金經理,兩只基金規模分別為2.06億元、0.59億元。寇斌權亦是今年年中首度擔任基金經理,自6月20日以來,寇斌權已擔任5只產品的基金經理,總管理規模達3.48億元。寇斌權為理學博士,5年證券從業經驗。2018年7月加入鵬華基金,歷任量化及衍生品投資部大數據分析研究助理、量化研究員、高級量化研究員、資深量化研究員。注:寇斌權累計任職時間只有180天。
建信基金12月9日公告稱,旗下建信滬深300紅利ETF、建信滬深300紅利ETF聯接、建信靈活配置混合等3只產品自12月7日起增聘基金經理郭志騰。此次亦是郭志騰首度擔任基金經理,總管理規模1.19億元。郭志騰最早于2017年7月加入建信基金,歷任金融工程及指數投資部助理研究員、研究員、基金經理助理、數量投資部投資經理等職務。注:郭志騰累計任職時間只有11天。
國聯基金12月9日公告稱,國聯新機遇混合12月7日起增聘基金經理杜超。資料顯示,杜超的履歷“跨界”尤為明顯,在加入國聯基金之前,他是一名軟件工程師。今年10月20日,杜超首度化身成為數量投資部基金經理,剛上任便接手管理6只產品,截至12月12日,總管理規模超過13億元。注:杜超累計任職時間只有59天。
對此,有業內人士認為,權益基金新增量化背景人士擔任基金經理,通常可以為基金管理引入量化交易手段,對既有的主動權益投資進行補充。多位基金經理共同管理后,常見分工合作模式有量化輔助主動權益進行波段操作,或者主動投資和量化投資各分一部分倉位展開操作。
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